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matlab.rar
- 本程序是使用MATLAB语言采用迎风格式解对流方程，对流方程在工程上有很广泛的应用，而迎风格式的精度比较高还包括用跳点格式解扩散方程的初值问题，所以有两个程序 ,This procedure is to use the MATLAB language solution using upwind convection equation, the convection equations in engineering, there is a wide range of application
Equitypremiumandfuzzyintheapplicationofoptionprici
- 本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
r121ic
- 双指数跳扩散模型的美式二值期权定价Double exponential jump-diffusion model of the American binary option pricin-Double exponential jump-diffusion model of the American binary option pricing
Jump_main
- 本程序为跳扩散过程下欧式期权的定价模型，方便大家做出期权走势图-The procedures for the jump diffusion process European option pricing model, we facilitate to make a chart options
jumpgarchfun
- 跳跃扩散模型结合条件异方差自回归模型的参数估计-Jump diffusion model combined with conditional heteroskedasticity self-parametric regression models estimate
bat
- bates jump diffusion model